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陈蔚

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：西南财经大学天府学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇跳过程
  • 1篇期权
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇违约
  • 1篇违约期权
  • 1篇半鞅

机构

  • 1篇电子科技大学
  • 1篇西南财经大学

作者

  • 1篇潘和平
  • 1篇王恺明
  • 1篇陈蔚

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于BSSDEs的一般跳过程的可违约期权的定价模型
2012年
本文采用均值-方差对冲方法,对具有一般跳过程,存在违约风险的期权定价做了深入研究.首先建立了基于违约过程的半鞅的鞅表示定理,其次定义最优方差鞅测度并构建两个倒向半鞅随机微分方程,然后找出使成本函数最小的最优投资策略,从而给出其定价公式.本文的主要贡献在于首次给出了可违约半鞅过程的倒向随机半鞅微分方程,并且给出了具有一般跳过程的可违约期权的定价公式,具有一定的理论意义.
王恺明潘和平陈蔚
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