您的位置： 专家智库 > >

刘诗文

作品数：1 被引量：60H指数：1
供职机构：浙江工商大学金融学院更多>>
发文基金：浙江省高校人文社科重点研究基地项目浙江省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇时变COPU...
  • 1篇金融
  • 1篇金融开放
  • 1篇风险传染

机构

  • 1篇浙江工商大学

作者

  • 1篇王永巧
  • 1篇刘诗文

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
基于时变Copula的金融开放与风险传染被引量：60
2011年
利用时变Copula研究开放进程下中国大陆股市与国际主要股市间的风险传染问题.用AR(1)-GJR(1,1)-t模型描述各国股指收益率的边际分布,以时变SJC Copula描述股指收益率间的动态相依性,分析中国大陆股市与美国股市、英国股市、日本股市以及香港股市2000年1月至2010年11月期间的风险联动,实证结果表明:在开放进程中中国大陆股市与美国、英国以及日本股市一直保持微弱的下尾相依关系,而与香港股市间的下尾相依性则随开放程度增加整体上呈显著上升趋势;而与各国际股市的上尾相依性则一直保持较低的水平.
王永巧刘诗文
关键词：风险传染金融开放时变COPULA
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0