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苏柳竹
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
供职机构:
华中科技大学经济学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
吴可
华中科技大学经济学院
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动量策略
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有效市场假说
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假说
机构
1篇
华中科技大学
作者
1篇
吴可
1篇
苏柳竹
传媒
1篇
金融发展研究
年份
1篇
2017
共
1
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前期高价动量策略在我国中小板市场的有效性研究
被引量:1
2017年
本文验证了前期高价动量策略在我国中小板股票市场的有效性,发现仅形成期为1个月的动量策略在接下来3—6个月内可获得显著的超额收益率;当形成期为3个月或6个月时,持有期为1个月的动量策略发生了巨大的亏损。在考虑了市场趋势的情况下,发现获得显著收益的动量组合会在牛市中放大这一收益,而发生显著亏损的动量组合会在熊市中放大这一亏损。
吴可
苏柳竹
关键词:
动量策略
有效市场假说
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