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苏柳竹

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：华中科技大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动量策略
  • 1篇有效市场假说
  • 1篇中小板
  • 1篇中小板市场
  • 1篇假说

机构

  • 1篇华中科技大学

作者

  • 1篇吴可
  • 1篇苏柳竹

传媒

  • 1篇金融发展研究

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
前期高价动量策略在我国中小板市场的有效性研究被引量：1
2017年
本文验证了前期高价动量策略在我国中小板股票市场的有效性,发现仅形成期为1个月的动量策略在接下来3—6个月内可获得显著的超额收益率;当形成期为3个月或6个月时,持有期为1个月的动量策略发生了巨大的亏损。在考虑了市场趋势的情况下,发现获得显著收益的动量组合会在牛市中放大这一收益,而发生显著亏损的动量组合会在熊市中放大这一亏损。
吴可苏柳竹
关键词：动量策略有效市场假说
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共1页<1>
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