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王芳

作品数：3 被引量：2H指数：1
供职机构：上海证券交易所更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇会议论文
  • 1篇期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇期权
  • 2篇股票
  • 2篇股票期权
  • 1篇影响因素
  • 1篇收益率
  • 1篇首日超额收益
  • 1篇IPO
  • 1篇IPO首日超...
  • 1篇超额收益率

机构

  • 3篇上海证券交易...

作者

  • 3篇王芳
  • 2篇汤弦
  • 1篇朱伟骅

传媒

  • 1篇金融监管研究

年份

  • 1篇2014
  • 2篇2013
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
IPO首日超额收益率影响因素分析被引量：2
2013年
本文对2000年至2012年期间上海证券交易所新股IPO首日的超额收益率进行了总体分析,发现沪市新股IPO首日超额收益率均值水平高达109.7%。明显高于纽约、香港和新加坡证券市场。基于沪市的高超额收益率水平及属性结构特征,本文从公司自身因素、市场因素和制度因素三个层面构建了IPO首日超额收益率影响因素指标体系,并采用因子分析和多元回归分析相结合的方法对IPO首日超额收益率的影响因素进行了分析。分析发现,规模因子、上市市场成熟度因子和收益性因子对新股首日收盘收益率起负向影响作用,而上市公司成长能力因子则起正向影响作用;保荐制审核方式比通道制方式下的新股首日超额收益率小,网下询价、网上定价发行方式则比其他发行方式首日收盘收益率大。
王芳朱伟骅
关键词：IPO超额收益率影响因素
股票期权杠杆的相关理论研究
本文基于股票期权的Black-Scholes模型,对欧式股票的期权杠杆与标的股票的风险、收益以及股票期权的5个定价参数之间的理论关系进行了详细推导.研究表明:期权杠杆等于期权预期风险溢价与其标的物的预期风险溢价之比;期权...
王芳汤弦
股票期权杠杆的相关理论研究
本文基于股票期权的Black-Scholes模型,对欧式股票的期权杠杆与标的股票的风险、收益以及股票期权的5个定价参数之间的理论关系进行了详细推导。研究表明:期权杠杆等于期权预期风险溢价与其标的物的预期风险溢价之比;期权...
王芳汤弦
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