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张瑞红

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：南京大学数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇时间序列
  • 1篇统计量
  • 1篇相合性
  • 1篇局部多项式
  • 1篇局部多项式估...
  • 1篇非参数

机构

  • 1篇南京大学

作者

  • 1篇王立洪
  • 1篇张瑞红

传媒

  • 1篇南京大学学报...

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
非参数趋势项时间序列自协方差函数的变点检测被引量：1
2017年
本文主要考虑带有非参数趋势项时间序列的自协方差函数的变点检测问题.本文采用局部多项式对趋势项进行拟合,并对去除趋势项后的时间序列,通过累积和(CUSUM)统计量进行变点分析.在GMC条件及一些正则性假设下,我们讨论了检验统计量在原假设和备择假设下的渐近性质及检验的相合性.实证方面,我们运用0-5阶的局部多项式分别对带有AR(1)误差的模型进行估计,并进行变点检测.通过检验水平和经验功效的比较分析,验证了有限样本下检验方法的有效性.
张瑞红王立洪
关键词：相合性局部多项式估计
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共1页<1>
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