韩艾
- 作品数：8 被引量：55H指数：4
- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金海外青年学者合作研究基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理语言文字更多>>
- 天津港铁矿石业务发展战略研究
- 近年来，国民经济的持续发展和工业化进程的不断加快使我国钢铁产量不断增长，作为钢铁产业最主要原材料的铁矿石的需求量也随之不断增加。我国铁矿资源总量多，但平均品位较低、开采成本高，远远不能满足钢铁产业的需求，仍需依靠大量的外...
- 韩艾
- 基于区间型数据的金融时间序列预测研究被引量：10
- 2016年
- 提出了金融数据预测新方法——区间型时间序列模型,是传统时间序列模型的拓展.在与传统的点值AR模型、VAR模型以及Na?ve模型的比较分析中发现,区间数据模型的预测精度更高,区间高价和区间低价预测误差均较小,而且具有统计显著性.进一步,不同的估计样本量、数据频度以及不同市场特征的区间价格数据对区间模型的稳定性检验再次验证了区间数据模型的可靠性.区间型金融时间序列预测研究不仅为金融问题的定量分析提供了新的视角,也可为政策制定和交易策略实施提供了更丰富的决策参考信息.
- 杨威韩艾汪寿阳
- 关键词：区间预测
- 区间事件分析法--次贷危机对中资银行的影响研究被引量：11
- 2009年
- 本文采用区间事件分析法研究了次贷危机对中资银行的影响。本文提出了全新的区间事件分析理论框架,将原有的区间时间序列分析理论与事件分析法相结合,提出了"数量化"表示事件影响的"区间系数",并给出了经济解释。实证研究以中国银行和工商银行A股和H股的动态"区间收益率"数据为研究对象,采用新的"区间"视角分析次贷危机包含的一系列事件对中资银行产生的影响。实证结果表明:(1)中国银行H股受到次贷危机引发的国际事件影响较A股更大;工商银行H股和A股对次贷危机的反应比较一致。(2)两家银行的H股对次贷危机的反应均开始于新世纪集团事件,均早于A股对次贷危机的反应。(3)贝尔斯登、标准普尔第二次降低次贷资产评级和雷曼兄弟等事件引发了次贷危机的三个高潮。
- 韩艾洪永淼汪寿阳
- 关键词：次贷危机
- 中央政府文件语料库辅助连接词英译的补偿研究
- 随着中国在世界政治经济生活中的地位不断提升，对于政府文件的翻译质量也提出了更高的要求。衔接是翻译中的一个重要环节，对判断翻译的逻辑关系与否具有重要的意义。汉语注重意合，英语注重形合。因此与其他衔接手段相比，连接词的运用方...
- 韩艾
- 关键词：英语翻译翻译补偿
- 文献传递
- 广义动态因子模型在景气指数构建中的应用——中国金融周期景气分析被引量：23
- 2010年
- 传统的景气指数构建方法,例如广为应用的OECD合成指数方法,不能刻画动态性及指标间的关系,而只能构建单一景气指数.广义动态因子模型方法,不仅可以反映经济系统的动态联系,而且可以在一个统一的框架下同时构建多个景气指数.然而,该模型引入对称滤子导致实时分析存在滞后性.该文首先对算法在样本尾端进行单边化处理,解决实时分析的问题;其次,应用广义动态因子模型,在统一的模型框架下,同时分析中国的货币、信贷、利率等子周期,在此基础上构建了中国的金融周期景气指数,分析中国金融周期的波动及其与重要宏观经济指标间的动态关系.
- 韩艾郑桂环汪寿阳
- 关键词：金融周期
- 基于价格强度模型的量价关系与交易策略研究被引量：7
- 2018年
- 本文将股票日内高频价格序列分解为价格上涨事件和价格下跌事件，采用价格强度模型刻画股票价格的动态特征，并捕捉日内微观尺度下交易量对股票价格的影响．研究结果表明，交易量对价格起助涨助跌的顺势推动作用：上涨后放量有助于进一步提高股票价格，下跌后放量则进一步压低股票价格．此外，交易量的影响具有不对称性，上涨时的助涨效应较下跌时的助跌效应更为明显．基于价格强度模型设计的高频交易策略可以获得显著的超额收益，表明A股市场仍然不是弱式有效市场．相比于纯价格数据，交易量数据具有预测价格的额外信息．本文为高频价格动态研究提供了新的建模分析框架，同时为日内量价关系和市场有效性问题提供了新的证据．
- 黄稚渊韩艾汪寿阳
- 关键词：量价关系交易策略
- 基于因子分析与DEA相结合的我国商业银行效率分析
- 商业银行体系对于我国未来经济的增长和发展有着至关重要的影响,面对开放的国际市场和竞争日趋激烈的国内市场,我国商业银行面临的最大问题就是如何在最低成本条件下提高自身的经营效率。因此,如何更准确有效的测量我国银行业效率的问题...
- 韩艾
- 关键词：商业银行DEA
- 文献传递
- 区间计算在计量经济分析中的应用被引量：3
- 2008年
- 区间计算曾主要应用于计算误差控制领域。近年来,区间计算在处理不确定性方面的优点被重新认识,并在许多新领域里得到了应用。本文着重研究了如何将区间计算应用于计量经济分析,介绍了区间最小二乘估计参数的原理和对区间计算效果的评估方法,并对整个应用过程涉及的细节提出了改进。在此基础上,本文进一步研究了如何实现区间计算与两方程计量经济模型相结合,提出了区间ECM模型的概念及计算步骤,并以澳元汇率分析为实例给出了区间计算的结果。
- 韩艾陈曦胡承毅徐山鹰
