梁建峰
- 作品数：4 被引量：63H指数：3
- 供职机构：天津大学管理与经济学部系统工程研究所更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金天津市自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 组合证券投资的概率准则模型被引量：21
- 2004年
- 从概率角度出发,提出一种概率准则的新型组合证券投资模型.在此模型中,把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.在证券收益率服从正态分布的条件下,给出了概率准则证券组合投资模型的确定性等价类模型.研究分析了概率准则证券组合投资模型与已有的传统证券组合投资模型的区别.另外,给出了模型最优解的必要条件以及目标值的范围估计,并给出数值算例.
- 唐万生梁建峰韩其恒
- 关键词：组合证券投资概率准则模型目标函数证券收益率数学模型
- 概率准则下的组合证券投资模型研究
- 现代资产组合理论的建立,为组合证券投资提供了科学决策的依据.由此又发展形成了多种投资决策模型,但是都存在局限性,该文针对现存各种决策模型的不足之处,提出了一类新的基本概率准则的组合投资决策模型.论文主体由五章组成.第一章...
- 梁建峰
- 关键词：资产组合组合证券投资卖空交易费用
- 文献传递
- 有交易费用的组合证券投资的概率准则模型被引量：39
- 2001年
- 提出一种基于概率准则的新型组合证券投资模型。在此模型中 ,把实现预期收益的概率作为目标函数 ,使之达到最大。在不考虑投资交易费用前提下 ,给出了模型最优解满足的必要条件。此外 ,提出了考虑交易费用因素的概率准则模型 ,经转化 ,将问题变成可用传统优化方法求解的非线性规划问题 ,给出了最优解满足的必要条件 。
- 梁建峰唐万生
- 关键词：组合证券交易费用股票债券
- 允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型被引量：10
- 2003年
- 从概率角度出发,提出一种新型证券投资组合模型.该模型把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.文中将概率准则模型与传统模型作对比分析,解释了该模型的现实意义.在允许卖空的市场条件下,使用优化方法给出了模型的最优解及目标函数的解析表达式,并给出数值算例.
- 韩其恒唐万生梁建峰
- 关键词：证券投资组合概率准则模型目标函数证券市场证券收益率
