赵武
- 作品数：16 被引量：40H指数：4
- 供职机构：电子科技大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学电子电信更多>>
- 组合投资策略下的最终破产概率问题研究被引量：2
- 2009年
- 在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最终破产概率和组合投资策略.假设风险投资现值为常数族,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界,并且解出了最优组合投资策略.为保险公司提供可以控制风险的合理投资策略.最后给出了算例阐述该结果.
- 赵武王定成曾勇
- 关键词：破产概率几何布朗运动
- 去周期影响的存款保险费率定价研究被引量：9
- 2010年
- 本文在银行损失到达过程服从泊松过程的假设条件和考虑经济周期的影响下,研究了聚合存款保险保费的设计问题。假设银行的保费支出为常数,该保费消除了经济周期影响。常数保费的定价保证保险基金在给定的时间内不可偿的概率低于给定的置信水平,我们利用更新的方法和拉普拉斯变换给出保费解。最后,给出了具体的算例阐述了该结果。
- 李钢赵武曾勇
- 关键词：存款保险泊松过程
- 经典更新风险模型中带有随机利率的破产概率被引量：2
- 2010年
- 研究了保险公司的有限时间破产概率.在利率为不确定的情形下,利率用随机过程描述,对保险公司的盈余用经典更新风险模型建模.假设索赔额具有正则变化尾的分布,不同于传统的方法,利用随机权和的结果得到了有限时间破产概率的尾等价式.为精确估计破产概率提供了有效的途径,推广了经典的结果.
- 赵武王定成曾勇
- 关键词：索赔额随机利率破产概率
- NA序列部分和的矩完全收敛性被引量：7
- 2006年
- 讨论了NA序列部分和的矩完全收敛性,在一定条件下获得了NA序列矩完全收敛的充要条件,显示了矩完全收敛和矩条件之间的关系,将独立同分布随机变量序列矩完全收敛的结果推广到NA序列,得到了与独立随机变量序列情形类似的结果.
- 王定成赵武
- 关键词：NA序列随机变量和矩完全收敛性概率不等式
- 蛙人被动式探测中的识别方法研究
- 近年来，国内外多数已经实践的主动探测声呐可以探测和追踪移动的目标，但存在目标识别率不高的问题。另外，环境的原因也导致主动探测声呐设备中现有的一些技术在某些海域无法使用。为此，蛙人被动式探测与识别方法成为了新型声呐的研究热...
- 赵武
- 关键词：水下通信目标识别辐射噪声信号处理
- B值同分布鞅随机列矩完全收敛性的注记
- 2004年
- 讨论了B值同分布鞅随机变量的矩完全收敛性,在一定矩条件下,利用切尾法和下鞅的极大值不等式等分析技巧,得到了同分布鞅随机变量的矩完全收敛性,将Chow实值独立同分布随机变量的矩完全收敛的结果在B值鞅的情况下进一步推广,在补充了B值鞅随机变量收敛的条件下,得到了平方矩存在的条件与同分布一样的结果。
- 赵武陈良均
- 关键词：B值鞅随机变量和矩完全收敛性独立随机变量
- 倒向随机微分方程及其应用
- 本文论述了倒向随机微分方程及相应的g－期望的相关性质以及在金融数学中得到应用。全文共分为四章：
第一章介绍了金融数学的发展历史以及倒向随机微分方程的发展历史以及研究现状。
第二章介绍了倒向随机微分方程...
- 赵武
- 关键词：倒向随机微分方程G-期望弱解
- 文献传递
- 基于VaR风险约束下保险公司的最优混合投资策略被引量：2
- 2011年
- 文章在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最优投资问题。假设股票价格服从指数Lévy过程,保险公司采用混合投资策略,同时索赔额服从重尾分布,在此基础上对保险公司的总资产过程进行建模。利用VaR方法建立了保险公司的最大风险承受能力与最优投资比例之间的关系。最后利用破产理论给出了最优投资比例的近似最优解,该最优投资可以在VaR限制在一定水平下令保险公司的期望财富最大。
- 赵武王定成曾勇
- 关键词：有限时间破产概率
- 聚合风险模型下保险公司的投资策略和破产概率的研究
- 众所周知，保险公司的成功运营不仅依赖于其保险业务，而且依赖于其投资业务。这样保险公司既面临着金融市场潜在损失的风险，还面临着高额保险索赔的风险。结果，综合考虑金融市场的动态变化以及保险过程还有两者相互作用的聚合风险模型是...
- 赵武
- 关键词：聚合风险模型破产概率几何布朗运动惩罚函数
- 文献传递
- “常微分方程”实验教学方法探索被引量：1
- 2017年
- "常微分方程"是数学类专业的一门核心基础课程,也是学生解决实际问题常用的数学的工具。该文界定了"常微分方程"的教学内容,给出了数学实验的内涵,从"常微分方程"教学要求和目的出发,结合数学实验的思想和方法、融入数学建模、数学文化,探讨了具体的实验教学方法。
- 李萍赵武
- 关键词：常微分方程数学实验数学建模数学文化
