冯成祥
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
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- 基于二元EGARCH-Copula模型的中国股市量价关系分析
- 2012年
- 对证券市场中股价波动与交易量的关系进行相关分析。根据上证指数波动率及交易量序列表现出的尖峰厚尾、波动簇聚用GARCH族模型建模,并对模型进行拟合比较,结果表明EGARCH-t、GARCH-t模型拟合这两个序列较为充分。对于两个序列的条件相关性,用阿基米德Copula函数来描述,结果表明Gumbel Copula拟合度最优。
- 周明华胡焰林原俊青陈俊华冯成祥
- 关键词：异方差EGARCH模型
- 沪深300样本股动态网络性质研究被引量：1
- 2012年
- 利用2009年1月5日到2010年12月10日所有交易日的沪深300指数样本股日数据,构建了一系列动态网络.研究发现,随网络总度数的增大,网络的幂律值按指数衰减.股指和网络总度数的波动几乎是一致的.另外,当股指出现剧烈波动时,网络平均聚集系数变大,‘特别是此时度的概率分布平均拟合误差变得非常大,进一步研究发现,它的变化和股指波动的变化是同步的,所以我们认为是市场的剧烈波动破坏了股票网络的无标度性.上述结论对收盘价网络更明显.
- 周明华陈俊华胡焰林冯成祥
- 关键词：动态网络网络参数幂律分布
- 基于Mallat算法的抽样值和直接算法
- 2011年
- 本文在Mallat算法的基础上,通过抽样值计算得到近似小波系数,并给出相应的分解算法和重构算法公式.
- 冯成祥邸继征
- 关键词：MALLAT算法小波变换
- 一类双正交Shearlet多尺度分析与离散Shearlet变换
- 小波分析已是信号处理,图像处理领域的重要分析工具.但在处理高维信号或图像的各向异性问题上(如边缘),小波不是很理想.原因是高维小波是利用一维小波通过张量积的形式得到的,方向性差.针对这个问题,研究者提出了许:多其它小波,...
- 冯成祥
- 关键词：MALLAT算法
- 文献传递
