陆智萍
- 作品数：9 被引量：7H指数：2
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- 局部自相似过程的小波估计(英文)
- 2012年
- 首先,针对时变自相似参数提出了一种基于最大重叠离散小波变换的估计方法:对此进行了蒙特卡洛模拟研究,发现提高了估计的精度;最后,将研究结果应用于海洋垂直切变序列.
- 陆智萍陶勤英
- 关键词：长记忆蒙特卡洛模拟小波变换
- 超高维数据边际经验似然独立筛选方法（英文）被引量：2
- 2019年
- 可加模型通过协变量函数对响应变量起作用,是更加灵活的非参统计模型.当协变量个数大于样本数且以指数阶增大时,将维数降到经典方法可解决的范围是统计学家急需解决的问题.本文研究了超高维数据可加模型的变量筛选问题,提出了边际经验似然变量筛选方法.该方法通过排列在0点的边际经验似然率选择变量.我们证明了选择变量集以概率1渐进包含真实变量集;提出了迭代边际经验似然变量筛选方法.数据模拟和实数据分析验证了所提方法的可行性.
- 张俊英张日权张日权陆智萍
- 金融时间序列中单位根的检验:在亚太地区主要股票市场中的应用(英文)
- 2011年
- 本文运用分数差分的方法研究了亚太地区主要股票市场的日股票价格.根据数据特征,我们运用了Robinson(1994)年提出的检验统计量的一种特殊形式对金融数据的单位根和不稳定性进行检验.结果证明,该地区股票价格长记忆行为各不相同但十分相似.
- 陆智萍
- 关键词：单位根检验股票价格指数长记忆
- 高斯和非高斯平稳时间序列记忆参数的经验似然检验
- 2024年
- 本文将经验似然方法运用于高斯的和非高斯的平稳时间序列的长记忆性检验.我们从常用的长记忆模型(ARFIMA)出发,建立了记忆参数的经验似然比检验统计量.从理论上证明了所给的经验似然比渐近服从卡方分布,通过数值模拟和实例分析验证了所给的检验方法对于平稳的ARFIMA模型的长记忆参数检验的有效性.
- 张秀珍陆智萍
- 关键词：经验似然参数假设检验
- 稳定与不稳定长记忆随机过程分析：估计、应用及预测
- 在本论文中，我们考虑了两类随机过程：稳定长记忆过程和不稳定长记忆过程。主要研究其概率性质、估计方法、预测方法和统计检验的性质。
稳定长记忆过程在过去的十几年中被广泛研究。一些长记忆过程被证明具有自相似性质，这一性质...
- 陆智萍
- 关键词：估计方法
- 文献传递
- 平稳自回归模型的经验似然检验
- 2021年
- 这篇文章中,我们对平稳短记忆时间序列模型中的参数假设检验运用经验似然方法,在实际中,我们可能不仅关心所有参数的显著性而且更关心模型中的某一部分参数是否存在,因而我们除了建立检验所有参数的统计量,还建立了检验部分参数显著与否的统计量,这些统计量被证实都渐近服从卡方分布,另外,我们的模拟研究了检验的势函数并证实了提出的检验程序的有效性.
- 张秀珍陆智萍李梦珂张腾飞林俊杰
- 关键词：经验似然
- 从美国房价走势透视中国房地产市场走向被引量：2
- 2012年
- 文章从量化分析的角度出发,研究了全美50个州和哥伦比亚特区房价指数序列的记忆性特征,发现各州房价指数序列均具有一定程度的长记忆性。同时,我们对50个州房价指数记忆参数的估计值进行了聚类分析,由此发现各州房价指数的记忆性呈现出一定的地区聚集性特征,而且还与地区的人口密度存在一定关系,从而为宏观政策制定者在决定房价调控措施的时候提供了有益的新思维,可使楼市更加健康稳定地发展。此外,文章的研究结果对于解决我国房地产市场目前存在的巨大泡沫问题提供了一个全新的视角。
- 朱蓓佳陆智萍
- 关键词：房价指数聚类分析
- 基于小波方法的时变长记忆参数的估计(英文)被引量：3
- 2012年
- 平稳长记忆过程已经被广泛研究.本文中,我们考虑带有时变参数的局部平稳长记忆过程.我们运用小波系数方差和尺度参数之间的对数线性关系提出了一个新的基于小波方法的参数估计方法.我们也研究了该算法的一致性和有限样本行为,为理论研究者和实务实践者提供了很好的参考.同时我们将该方法应用于日元/美元的汇率序列中,得到了有趣的结果.
- 陆智萍陶勤英
- 关键词：小波分析汇率
- 一类半线性椭圆方程解的增长性研究
- 本文主要研究RN的有界区域上一类半线性椭圆偏微分方程-△u=λf(u)。发现f的性质对解的增长速度有着很大的影响。按f遵从单调情形与非单调情形两种情况对参数趋于临界指数时，方程解的增长性进行分析研究，并对解的增长速度作出...
- 陆智萍
- 关键词：半线性椭圆方程方程解
- 文献传递
