席爽
- 作品数：6 被引量：8H指数：2
- 供职机构：安徽财经大学金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家级大学生创新创业训练计划更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 搜索力经济的发展、竞争与创新被引量：4
- 2005年
- 20 0 4年是互联网世界美好的一年 ,资本市场和互联网产业市场同时发生内在转型 :商机开始从“注意力经济”转向“搜索力经济”。那些曾经舍弃搜索的门户网站如今再次为这个技术领域付出热情、投注资本、改变战略。作为互联网新经济的核心价值 ,搜索力正引领着互联网的现在和未来。本文将深入这一“热点区域” ,对搜索服务的发展现状以及未来趋势进行分析 ,帮助读者对这个互联网产业的新星进行更深刻的了解。
- 席爽曹玉春
- 关键词：互联网产业搜索服务搜索业务
- 什么锁住了在线支付的喉咙
- 2005年
- 自 1998年电子商务的概念进入中国以来 ,我国囿于起步晚、信息化和网络化程度低 ,电子商务在成长的道路上举步维艰。但近几年来 ,中国的电子商务发展水平也稳步提高 ,国人也对电子商务在中国的发展进行详细分析 ,指出一个个所谓“瓶颈”。在ＰＫＩ技术引入和《电子签名法》获得原则通过之后 ,网上在线支付问题的解决似乎已经不只是需要排上议事日程这么简单。在线支付作为电子商务的发展程度的决定性标志 ,在中国的使用率却是出奇的低 ,到底是什么锁住了在线支付的喉咙 ?本文将详细分析中国的在线支付的现状 ,并由此发散开去 ,分析其普及进程中的制约因素 ,指出解决方案。
- 曹玉春席爽
- 关键词：电子商务在线支付支付体系信用体系
- 沪深300股票指数期权定价实证研究被引量：2
- 2015年
- 针对中国尚未推出的沪深300股票指数期权,利用广义自回归条件异方差法和鞅方法等,使用EVIEWS软件,通过构建历史波动率模型和GARCH模型估计出标的指数的波动率水平,再利用通过鞅方法推导出的考虑股息率的扩展Black-Scholes期权定价模型对沪深300指数期权进行实证研究,计算出不同波动率水平下定期支付红利的欧式期权的理论价格。
- 席爽朱家明
- 关键词：GARCH模型BLACK-SCHOLES期权定价模型鞅方法
- 关于中国铝期货市场套期保值绩效的实证研究
- 2015年
- 套期保值是企业利用期货市场进行风险控制的重要过程。利用金融衍生产品进行风险管理的关键问题是确定套期保值比率。通过对中国沪铝期货套期保值绩效的实证研究发现基于DVECH-GARCH的动态套期保值比基于OLS的静态套期保值避险效果好。选择一定的套保模型进行对冲交易,铝加工企业能够有效地分散铝现货的市场风险,稳定企业生产经营。
- 席爽
- 关键词：套期保值比率铝期货市场
- 中英铜期货市场价格动态联动性研究——基于GJR-DCC-GARCH模型被引量：1
- 2015年
- 以上海期货交易所和伦敦金属交易所(LME)铜期货为研究对象,使用EVIEWS 8.0和MATLAB软件,利用GJR-DCC-GARCH模型对沪铜期货市场和LME铜期货市场的动态联动性进行了实证研究。首先,采用Granger因果效应检验和脉冲响应分析;其次,对两市场分别建立GJR-GARCH模型并采用极大似然估计方法计算DCC模型的参数值;最后,得到两国铜市场的动态相关系数图。结果表明:中英铜期货市场的动态联动现象比较显著,两市场均存在非对称效应,中国铜期货市场为成熟市场且在全球铜期货定价方面具有话语权。
- 席爽文忠桥朱家明
- 关键词：铜期货GRANGER检验脉冲响应分析
- 中国房地产价格指数期货的设计与定价研究被引量：1
- 2015年
- 本文以中国房地产指数系统(CREIS)中的新房价格指数作为标的,以"推出中国首支迷你型指数期货"为设计思想,设计出中房指数期货合约,并运用F abozzi(2012)提出的房地产价格指数期货定价模型对设计的期货合约进行定价,进一步给出了定价模型参数的极大似然(ML)估计方法。采用北京、上海、广州、深圳的房地产价格指数数据进行实证研究,结果表明:四个城市中,深圳的房地产价格波动最大,其次依次为北京、广州和上海;上海房地产市场对市场造成的价格冲击恢复能力最强,其次依次为深圳、北京和广州。最后,将估计的模型参数代入期货定价方程,得到了中房指数期货的理论价格。
- 胡岳峰席爽吴鑫育周海林
- 关键词：期货定价极大似然估计
