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朱才敏
作品数:
2
被引量:2
H指数:1
供职机构:
复旦大学
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发文基金:
教育部“新世纪优秀人才支持计划”
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
范龙振
复旦大学管理学院
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风险溢酬
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机构
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复旦大学
作者
2篇
朱才敏
1篇
范龙振
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上海管理科学
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2007
1篇
2006
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流动性与交易所市场回购利率
被引量:2
2006年
在发达的金融市场上,回购利率的期限结构服从纯预期假设,无论从经济意义上还是从统计意义上来说风险溢酬都不显著。但是中国金融市场作为新兴市场表现出一些不同点。本文利用2000年1月到2006年2月上海证券交易所的回购数据,发现长期回购利率有明显的风险溢酬,预期理论并不成立。进一步分析得到流动性是影响风险溢酬的一个关键因素,流动性的预期和流动性的随机冲击都对观察到的风险溢酬有影响,并且流动性的预期是主要的影响因素。
朱才敏
范龙振
关键词:
回购利率
流动性
风险溢酬
VAR模型
中国国债流通市场上的定价差异研究
国债是金融市场上最重要的基础性金融工具之一。它是利率衍生工具和其他金融工具的定价基础,是管理金融风险和促进金融稳定的保证,并作为货币政策和财政政策的重要内容直接影响到货币政策及财政政策的传导机制和效率。在我国,国债市场分...
朱才敏
关键词:
国债市场
套利
现券交易
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