朱盛
- 作品数：4 被引量：18H指数：2
- 供职机构：河南理工大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：河南省教育厅科学技术研究重点项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于模糊集合论的实物期权定价方法被引量：2
- 2008年
- 实物期权的定价在风险投资决策过程中具有重要意义.传统的实物期权定价方法忽略标的资产价值和投资成本的模糊性,从而可能导致错误的投资决策.本文主要研究了具有模糊标的的资产价值和投资成本情形时的实物期权定价模型.文中将这些模糊因素分别视为模糊数和模糊变量,然后运用模糊集合论,结合B-S期权定价理论,对实物期权进行定价,得到了基于模糊集合论的实物期权定价模型.
- 朱盛刘中强
- 关键词：模糊集理论实物期权风险投资
- 规定水平下重置期权的有限差分解被引量：5
- 2013年
- 利用Black-Scholes偏微分方程,结合重置期权与关卡期权的关系,建立了规定水平下的重置期权定价模型,最后运用C-N格式和θ法构造该模型的有限差分格式.
- 朱盛班涛何华飞
- 关键词：重置期权期权定价
- 浅析条件概率的认识与实践
- 2021年
- 根据条件概率与概率两个概念的比较,指出条件概率也是概率,从而说明概率所具有的性质对条件概率也成立.文中总结了与条件概率相关的三大重要公式,并给出计算条件概率的方法,最后运用相关性质解决现实生活中的具体问题.
- 朱盛陈春焦
