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何华飞

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：河南理工大学数学与信息科学学院更多>>
发文基金：河南省教育厅科学技术研究重点项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇重置期权
  • 1篇差分格式
  • 1篇N

机构

  • 1篇河南理工大学

作者

  • 1篇班涛
  • 1篇朱盛
  • 1篇何华飞

传媒

  • 1篇纯粹数学与应...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
规定水平下重置期权的有限差分解被引量：5
2013年
利用Black-Scholes偏微分方程,结合重置期权与关卡期权的关系,建立了规定水平下的重置期权定价模型,最后运用C-N格式和θ法构造该模型的有限差分格式.
朱盛班涛何华飞
关键词：重置期权期权定价
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共1页<1>
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