谷艳华
- 作品数：6 被引量：26H指数：3
- 供职机构：中原工学院信息商务学院更多>>
- 发文基金：北京市教育委员会科技发展计划河南省科技攻关计划河南省基础与前沿技术研究计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 变分法在二维几何约束磁墙中的应用
- 2016年
- 主要研究二维空间中,几何约束模型存在能量解和最小能量解,利用变分方法证明了二维几何约束磁墙能量模型存在最小能量解,利用山路引理证明了二维几何约束磁墙能量模型存在一个非平凡解.一维几何约束磁墙的理论研究为铁磁原子点接触大型磁电阻的研究提供了一个简单自然的解释,二维几何约束磁墙的理论研究为更高维磁墙的研究提供了新的方法.
- 雷玉琼谷艳华
- 关键词：变分法山路引理
- 基于修正残差的G-Markov模型的河南省小麦产量预测被引量：3
- 2018年
- 粮食产量是一个非平稳的时间序列,结合经典灰色理论和Markov模型所产生的修正残差的G-Markov模型,能较好地对非稳定时间序列的状态转移行为进行预测.以河南省小麦产量预测为例,在传统GM(1,1)模型的基础上,对其预测值与实际值的残差序列进行Markov模型预测,更好地发挥了两个模型的优势.经检验证明,修正残差的G-Markov模型在小麦产量预测方面比传统的灰色GM(1,1)模型具有更高的精确度.
- 谷艳华雷玉琼
- 关键词：GM(1,1)模型MARKOV模型
- 基于Merton期权定价模型的存款保险定价研究被引量：2
- 2015年
- 存款保险费率是存款保险制度的核心问题,能否制定合理的存款保险费率将直接影响到金融业的稳定,甚至会加剧银行业之间的恶性竞争。按照存款保险制度实施方案,我国存款保险以基准费率起步,2015年各吸收存款的银行业金融机构适用年费率水平为本机构被保险存款的万分之一点六。现行的保险费率对所有银行是相同的,这只能从表面上增强存款人的存款信心,并不能增加金融业的稳定,甚至有可能引发中小银行对大银行的挤兑,中小银行更容易发行高风险理财产品,引发不公平竞争。所以从长期来看,必须实行风险费率。本文利用Merton期权定价模型计算出各银行的风险费率,通过对我国银行业现状和国外银行业的比较,本文给出基于Merton期权定价模型的风险费率,并分析了该结果与实际应用的关系。
- 谷艳华雷玉琼
- 关键词：存款保险保险费率
- 基于copula模型的沪深股市日收益率的相关性研究被引量：10
- 2015年
- 由于沪深股市收益率具有非线性的特征,本文利用Copula函数从定量的角度刻画了上证综指和深证成指的日收益率序列的相关关系,研究表明,沪深股市日收益率序列呈现出很高的相关性,当沪深两市出现大幅震荡时,两市收益率的协同作用将大幅增强,Gaussian Copula函数更好的刻画了沪深股市收益率之间的秩相关性,Gumbel Copula函数在更好的刻画了两收益率序列的上尾相关性,而Clayton Copula函数在分析两序列的下尾相关性时较为出色,在平方欧氏距离标准下,t-Copula较好的拟合了沪深股市的日收益率序列。
- 刘喜波王增谷艳华
- 关键词：COPULA函数
