姚竟
- 作品数：6 被引量：10H指数：2
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- NOD下VaR样本分位数估计的强相合性及其Bahadur表示被引量：2
- 2015年
- 利用NOD样本的性质及其相关不等式,研究了在NOD序列情况下,风险度量VaR非参数估计量的性质.证明了VaR样本分位数估计的强相合性,同时也给出了VaR样本分位数估计的Bahadur表示.
- 姚竟李永明
- 关键词：VAR估计BAHADUR表示强相合性
- 强混合序列的一类中心极限定理及其在回归模型中的应用(英文)被引量：1
- 2016年
- 本文研究强混合序列加权和的中心极限定理,同时也给出强混合序列线性过程部分和的中心极限定理.作为应用,利用所得结果,证明固定设计回归模型中一类加权函数估计的渐近正态性.
- 李永明姚竟应锐
- 关键词：中心极限定理强混合序列渐近正态性
- 正相协样本分位数估计的Bahadur表示
- 2015年
- 作为一类常见的随机变量序列,正相协随机变量序列在可靠性理论和多元统计分析中有着广泛应用.本文的主要目的是研究一类严平稳正相协随机样本分位数的估计问题.首先,利用正相协随机序列的性质,我们获得了一个有关正相协随机变量的协方差不等式.然后,利用正相协序列的指数不等式获得了一个有关经验分布函数的不等式.最后,我们利用所得不等式,在适当的条件下,进一步讨论了样本分位数估计的强相合性,并给出了其Bahadur表示及其收敛速度.
- 李永明张文婷李乃医姚竟
- 关键词：样本分位数BAHADUR表示
- NOD序列的大样本性质及风险测度
- 近几年，学者们在NOD序列不等式研究方面取得了一定的成果，例如：Ber-nstein不等式、Rosenthal型不等式等，这些理论的发展促进了NOD序列在统计领域的应用.在统计领域，研究一个序列的大样本性质是热门的一个话...
- 姚竟
- 关键词：大样本性质小波估计
- CVaR度量在极值理论中的应用
- 2016年
- 近半个世纪以来,随着经济的全球化和多元化,金融风险的度量逐渐受到金融界以及经济学者的关注。90年代后,新型风险管理工具VaR(在险价值)测量方法逐步发展起来,以它能够科学、准确、综合的度量风险值而倍受国际金融界的青睐。但在极端事件发生期,VaR的度量准确性不如CVaR(条件在险价值)。本文意在研究CVaR度量在极值理论上的应用。
- 姚竟李永明
- 关键词：极值理论VARCVAR
- WOD样本密度函数和失效率函数递归核估计的逐点强相合性被引量：7
- 2015年
- 考虑同分布宽象限相依(WOD)随机样本未知密度函数的一类递归型密度核估计量.利用WOD序列的Rosenthal型不等式,在一定条件下证明了该估计量的逐点强相合性,并讨论了失效率函数估计的逐点强相合性.
- 李永明应锐蔡际盼姚竟
- 关键词：失效率函数
