您的位置： 专家智库 > >

武鑫

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：浙江财经大学金融学院更多>>
发文基金：浙江省社会科学界联合会研究课题国家社会科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇期货
  • 1篇COPULA...
  • 1篇波动溢出效应
  • 1篇大豆期货

机构

  • 1篇浙江财经大学

作者

  • 1篇刘建和
  • 1篇陈晓雷
  • 1篇武鑫
  • 1篇李自胜

传媒

  • 1篇科技通报

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
基于Copula函数的中美大豆期货波动溢出效应研究被引量：5
2015年
通过构建时变二元正态Copula模型,分析中美大豆期货市场之间的相关关系,并对相关关系做了变结构点的诊断。通过实证分析发现,中美大豆期货市场之间在金融危机前后,相关关系发生了显著的变化,存在明显的波动溢出效应。研究波动溢出效应对准确了解我国大豆期货市场的风险具有重要意义。
陈晓雷李自胜武鑫刘建和
关键词：COPULA函数大豆期货波动溢出效应
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0