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刘川川

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中国农业大学经济管理学院期货与金融衍生品研究中心更多>>
发文基金：南京农业大学-中国农业大学青年教师开放科研基金国家科技支撑计划更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇玉米期货
  • 1篇玉米期货价格
  • 1篇期货
  • 1篇期货价格
  • 1篇误差修正模型
  • 1篇向量误差修正
  • 1篇向量误差修正...
  • 1篇协整理论
  • 1篇货价
  • 1篇CBOT
  • 1篇DCE

机构

  • 1篇中国农业大学

作者

  • 1篇安毅
  • 1篇王冉
  • 1篇何凌云
  • 1篇杨升
  • 1篇刘川川

传媒

  • 1篇安徽农业科学

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
DCE与CBOT玉米期货价格关联性实证研究
2009年
基于协整理论,对DCE玉米期货价格与CBOT玉米期货价格关联性进行研究,发现两者之间存在协整关系;并运用向量自回归模型(Vector Auto-regression Model),发现两者存在滞后5期的影响,前者对后者的滞后期影响不显著,而后者对前者的滞后期影响显著并呈跳跃性影响;运用Granger因果检验发现两者之间存在双向引导关系;并运用向量误差修正模型(Vector Error Correction Model),发现两者存在误差修正机制;根据脉冲响应函数发现,后者对前者的脉冲响应效率优于前者对后者的影响;并根据方差分解发现两者均受到来自对方的冲击。
刘川川何凌云安毅杨升王冉
关键词：玉米期货协整理论向量误差修正模型
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共1页<1>
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