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张春丽

作品数：17 被引量：21H指数：3
供职机构：西北民族大学经济学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学文化科学社会学更多>>

合作作者

文献类型

  • 15篇中文期刊文章

领域

  • 13篇经济管理
  • 3篇理学
  • 1篇社会学
  • 1篇文化科学

主题

  • 3篇门槛
  • 3篇蒙特卡洛模拟
  • 3篇结构突变
  • 3篇傅里叶
  • 2篇单位根
  • 2篇单位根检验
  • 2篇虚假
  • 2篇虚假回归
  • 2篇股市
  • 2篇傅里叶变换
  • 1篇地方政府
  • 1篇要素生产率
  • 1篇银行
  • 1篇银行间
  • 1篇政府
  • 1篇证券
  • 1篇证券投资
  • 1篇证券投资学
  • 1篇上海银行
  • 1篇上海银行间同...

机构

  • 15篇西北民族大学
  • 14篇兰州大学
  • 7篇中山大学
  • 1篇国立中山大学

作者

  • 15篇张春丽
  • 14篇杨利雄
  • 4篇李庆男
  • 1篇马海涯
  • 1篇刘光建

传媒

  • 8篇统计与决策
  • 3篇统计与信息论...
  • 2篇统计研究
  • 1篇科教导刊
  • 1篇兰州财经大学...

年份

  • 2篇2020
  • 2篇2019
  • 3篇2018
  • 2篇2017
  • 5篇2016
  • 1篇2014
共 17 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
时变门槛设定下门槛回归模型有限样本性质的模拟分析
2019年
门槛回归技术被广泛应用于经济管理问题的分析研究,相关文献表明时变的门槛值可能更符合应用背景。然而,当真实模型含有时变门槛时,常数门槛回归模型的性质并未得到考察。鉴于此,文章通过数据生成过程,结合蒙特卡洛模拟对门槛回归模型参数估计、假设检验等问题展开研究,分析参数估计的性质、假设检验的检验功效和检验水平。研究发现:典型的时变门槛设定下,门槛回归模型的参数估计具有严重的系统性偏差,且门槛存在性检验的功效十分低。
杨利雄张春丽李庆男
关键词：门槛回归蒙特卡洛模拟参数估计
平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题研究被引量：1
2017年
文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙特卡洛模拟研究了有限样本下数据生成过程的各项参数对虚假回归的影响,研究表明:虚假回归现象也可能普遍存在于平稳变量之间,为此,在做统计推断时,考虑平稳变量的具体特征是必要的。
杨利雄张春丽李庆男
关键词：虚假回归蒙特卡洛模拟
等均值检验:一种考虑横截面相关的检验方法
2016年
很多经济问题可以转化为比较一组平均值的估计有无显著差异。已有的检验一组均值是否相等的计量方法都建立在一个现实数据很少满足的假设:横截面独立。文章使用近域相依描述横截面相关和序列相关,并导出了等均值检验,模拟出了临界值表。蒙特卡洛模拟表明:新的等均值检验对序列相关、横截面相关及方差的异质性是稳健的。
杨利雄张春丽刘光建
关键词：股市收益率
基于傅里叶变换的含确定性趋势结构突变的协整回归模型和不等方差检验被引量：6
2014年
一般来说,数据结构突变点的位置是未知的或突变点的存在性无法准确预知。而Enders和Lee证明了低频的傅里叶变换能较精确地处理单位根检验中的数据结构突变(异质结构突变)问题。本文在协整模型框架下,使用傅里叶变换处理协整模型确定性趋势项下的结构突变,考察了协整模型参数的收敛速度,并重新推导了不等方差检验。本文通过蒙特卡洛模拟表明:在缺乏结构突变的先验知识的情况下,使用低频的傅里叶变换能较好地处理协整回归中的确定性趋势的结构突变的问题,显著提高协整向量的估计效率。最后本文使用改进后的方法,重新研究了中国股市和国际股市联动关系的密切程度,实证结果证明,中国投资者投资于澳大利亚市场分散风险的收益显著弱于投资其他国际市场。
杨利雄张春丽
关键词：傅里叶变换股市联动
企业的全要素生产率被定价了吗?
2016年
经典的投资组合理论认为:只有不能被组合投资所分散的风险才会被资本市场定价。然而,现实世界中的资本市场并非如经典投资组合理论所描述的完全市场,因此企业的特质因素也可能被定价。本文研究中国股票市场上企业层面的全要素生产率是否被定价的问题。选取沪深300指数成分股为研究对象,采用面板数据模型,在估算出企业的全要素生产率后,研究股票收益率与企业层面的全要素生产率之间的关系,发现两者存在显著的正向关系。在控制了Fama-French三因子和流动性因子等变量的影响,考虑了研究结论对资本、劳动产出份额估计的敏感性之后,企业层面的全要素生产率均能显著地解释股票收益率,即企业层面的全要素生产率能预测股票收益率。因此,企业全要素生产率被定价。
杨利雄张春丽
关键词：面板模型
研发回报率、地方政府研发支出与经济增长的统计考察被引量：1
2018年
研发回报率理应成为政府调节研发活动的重要依据。文章从政府财政政策的角度出发,在估算研发投入回报率的基础上,考察不同研发投入回报率下政府研发支出对经济增长的影响。基于面板门槛模型,以研发回报率为门槛变量探讨政府研发支出与经济增长之间的非线性关系。研究发现：政府研发支出对经济增长的影响存在双重门槛效应。当研发回报率处于低位,即研发回报率低于第一重门槛时,政府研发支出增加1%,人均GDP增加0.041%;当研发回报率处于中位,即位于第一重门槛与第二重门槛之间时,政府研发支出增加1%,人均GDP增加0.061%;当研发回报率处于高位,即达到第二重门槛时,政府研发投入增加1%,人均GDP增加0.336%。
杨利雄张春丽
关键词：门槛效应经济增长
基于时变参数模型的中国研发投入回报率估算被引量：2
2017年
研发投入回报率的估算对于科技政策指定具有重要意义。传统的研发回报率的估算一般基于恒定参数模型,恒定参数的假设不符合现实。文章基于傅里叶变换处理时变参数并扩展了Jones and Williams(1998)的研发回报率估算框架。使用我国1995—2013年的省际面板数据,估算我国的研发回报率。研究发现:生产部门生产函数的资本、劳动弹性具有明显的时变性特征;知识部门研发投入对知识生产的贡献也具有明显的时变性特征。在2002—2013年之间,基于时变模型的估算得到我国研发投入的平均回报率为11.8%,而基于恒定参数模型的估计结果为17.1%,即基于恒定参数模型的估算每年高估研发回报率约5%。因此,基于恒定参数模型考虑研发投入的回报率和最优规模可能产生误导性结论。
杨利雄张春丽
关键词：时变参数生产函数
证券投资学实践教学体系建设与完善的几点思考被引量：3
2018年
培养应用型现代金融人才以满足市场需求使得证券投资学的实践教学体系的构建与完善非常必要,本文首先分析了证券投资学实践教学的必要性,并介绍了当下采用的实践教学方式与内容,最后提出了建设与完善实践教学体系的几点思考。
马海涯张春丽
关键词：证券投资学实践教学
面板数据框架下基于固定效应的断点回归设计被引量：1
2020年
根据断点回归设计理论,处理效应的估计可以转化为断点两侧样本分别回归的常数项估计之差,因此,当断点回归设计应用于面板数据时,不需要考虑固定效应就能得到无偏的处理效应估计。文章考察面板数据框架下忽略固定效应的有限样本后果,并给出了一个考虑固定效应的新的处理效应估计,新估计量不需要增加额外识别条件。蒙特卡洛模拟表明:虽然忽略固定效应不影响处理效应估计的大样本无偏性,但会导致严重的有限样本偏差;而考虑了面板数据中固定效应特征后新给出的处理效应估计量,在小样本下也能得到无偏的处理效应估计,并且具有更高的估计效率。
张春丽杨利雄李庆男
关键词：蒙特卡洛模拟
傅里叶型平滑结构突变下Dickey-Fuller检验的功效——兼论Shibor的平稳性被引量：3
2016年
通过推导Dickey-Fuller检验功效函数,研究表明:即使中小型的傅里叶型结构突变,都会严重影响Dickey-Fuller检验的功效,从而使得含傅里叶型平滑结构突变的平稳过程被误判为单位根过程。使用3、6、9个月期和一年期Shibor日度数据发现:传统的ADF、PP、DF-GLS和KPSS几乎都指出Shibor是单位根过程;考虑平滑结构突变的单位根检验则在1%的显著性水平下拒绝了单位根的原假设,这表明Shibor是含结构突变的平稳过程。因此,预测Shibor和理解其动态行为必须考虑其结构突变特征。
张春丽杨利雄李庆男
关键词：单位根检验上海银行间同业拆放利率
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